远建真金指数本周微调

华工量化投资 2021-07-16 23:51

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于老师 & 文正

1、市场回顾

本周市场来回震荡,风格切换较快,成交量比上周明显增加。北向资金本周累计净流入16.68亿元。

【上周判断回顾】上周我们提到:本周60分钟K线走势非常弱,指数跌破了618的黄金分割线(3530),又在MA400均线附近得到支撑。如果指数能迅速反弹,回到3530上方,那必须非常强势,否则,指数则很可能掉到3466附近寻求支撑了本周上证指数回到了3530上方,算是守住了我们提到的618黄金分割线的点位。

上证指数的日K线分析上证指数日线本周震荡。日线上,指数继续围绕MA60震荡。 需要注意的是MA10日均线下跌有所减缓,MA20日均线有所上升。市场未来还将持续震荡调整。

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上证指数的60分钟K线分析本周60分钟K线走势继续弱势,MA200均线短期内仍是争夺的重要点位。指数会持续在3530附近震荡。但要注意MA400均线的向下走势,会拖累指数未来一段时间的上行。

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2、策略回顾

本周上证指数大跌,上涨0.43%,沪深300指数周上涨0.50%,创业板指数周上涨0.68%。远建真金指数本周下跌0.52%,跑输沪深300指数近1%。

从个股来看,本周我们跟踪的远建真金指数的7月份成分股涨跌均衡。涨幅超过5%的有8个周收益最高14.7%,最低收益-22.2%。上涨个股21只,下跌23只。整个组合的平均周涨幅-0.30%。

本周远建真金指数绝对收益本周下跌0.52%,指数净值在本周有所回调。从2019年6月以来截止到7月16日,累计收益达到了156.60%,相比沪深300的超额总收益达到了116.32%,单周超额收益为-0.99%。

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从净值曲线走势来看,我们的指数在本周回调,超额收益也小幅回调

我们远建真金指数的历史回撤图如下。远建真金指数本周回调截止到周五最大回撤为2.53%。 

我们远建真金指数超额收益的历史回撤图如下。经过长达2个多月的持续上涨,本周超额收益回调,目前回撤1.79%。


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