远建真金指数本周被锤

华工量化投资 2022-01-09 00:04


1、市场回顾

本周市场小幅调整,北向资金单周累计净流入62亿元。

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2、策略回顾

本周上证指数下跌1.66%,沪深300指数周下跌2.39%,创业板指数周下跌6.8%。远建真金指数本周下跌4.83%,跑输沪深300指数2.41%

从个股来看,本周我们跟踪的远建真金指数的1月份成分股涨少跌多。涨幅超过10%的有1个,涨幅超过5%的有5个周收益最高10.8%,最低收益-13.6%。上涨个股9只,下跌27只。整个组合的平均周下跌3.65%。

本周远建真金指数绝对收益本周下跌4.83%,而沪深300本周下跌2.39%,超额收益-2.41%。从2019年6月以来截止到2022年1月7日,累计收益达到了134.95%,相比沪深300的超额总收益达到了102.18%,单周超额收益为-2.41%。

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从净值曲线走势来看,我们的指数在本周跟随市场向下调整,跑输沪深300

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我们远建真金指数的历史回撤图如下。远建真金指数本周下跌4.83%,回撤增加到13.65% 

我们远建真金指数超额收益的历史回撤图如下。策略超额回落,本周回撤13.88%。

说明:

最近我们和私募机构进行了合作,因此对于每月的金股不再继续对外公布。但每个月月末的时候我们会进行公开总结。每周也会继续对指数情况进行统计发布。



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