抛补利息平价条件


  抛补利息平价条件(covered interest parity condition)为确定远期汇率的重要标准。其含义是,如果Rh-Rf=F-S/S成立,则两国间不会发生引起资金跨国流动的国际金融套利活动;反之,市场行为将自行纠正利率即期利率、远期汇率之间的偏差,直至实现均衡