中信标普国债指数
什么是中信标普国债指数
中信标普指数信息服务有限公司于2006年4月12日将原“中信国债指数”更名为“中信标普国债指数”,该指数计算方法未做变动。
中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种,交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性,能反映出市场利率的瞬息变化,也使得中信标国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
中信标普国债指数的编制
1、选样标准
在上海证券交易所上市交易的国债满足下列条件的国债品种将被选为中信标普国债指数样本券:
2)固定利率:必须是固定利率债券,包括固定利率付息债券和一次还本付息债券。
2、调整规则
满足上述选样标准的交易所国债,将在该国债上市后的第2个交易日被加入到中信标普国债指数的样本中。当某只样本券的剩余期限不足1年时,将被从国债指数的样本集中删除。
市场 | 上海交易所 |
样本范围 | 国债 |
编制方法 | 市值法/全收益 |
剩余期限 | 一年以上 |
流通规模 | 不限 |
息票类型 | 所有上交所市场国债(含浮息券) |
流动性限制 | |
样本调整 | 按月调整,每月最后一个交易日,将剩余期限不到一年的国债剔除,新上市合格国债自第二个交易日起计入指数 |
选取价格 | 收盘价 |
无可用价格时处理 | 暂停交易的前一交易日收盘价 |
权重 | 发行量 |
应计利息结算规则 | T+0 |
利息收入再投资 | 指数 |
指数风险收益指标 | 无 |
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