利率敏感性缺口

 

利率敏感性缺口的含义

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)

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以内将要到期或重新确定利率资产负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口
注意事项

市场利率处于上升通道时,正缺口商业银行有正面影响,

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因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反。
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