【浙商银行FICC固收】信用债一级发行20221228

浙商银行FICC 2022-12-29 08:07

今日一级信用债新发债券13只,其中超短融短融7只,PPN6只,总发行规模56亿元。公开市场方面,今日以利率招标方式开展了1890亿元7天期和130亿元14天期逆回购操作,当日另有190亿元逆回购到期,当日净投放1830亿元,本周前三日累计净投放已达5930亿元。资金面方面,银行间市场年内资金依然非常宽松,隔夜回购加权利率再度走低并跌破0.5%刷新纪录新低,跨年的七天期则回升到了2.1%略上方。信用一级方面,临近年末供给量已降至低位。


超短融&短融


7只(52亿)


AAA方面,120天的22江北新区SCP003,发行规模4.1亿元,全场2.97倍,最终票面3.2%,边际1.23倍,低估值约30bp,有银行参与。


AA方面,270天的22高淳国资SCP005,发行规模2.5亿,投标上限由开始的5.3%降至4.6%,全场1.36倍,最终票面利率4.53%,边际1.33倍。90天的22浦通SCP002由AA+主体南京大江北国资投资集团有限公司担保,规模3亿,投标上限从4.5%改至4%,目前边际仍在上限,尚未截标。

中票

0只(0亿)

AAA方面,2+N年的22中粮置业MTN001,规模按15亿募集,全场1.19倍,边际5.40%,5.10%内已有8成,二级估值约为4.15%。2+N年的22华电MTN002A(能源保供)确定规模15亿元,全场1.4倍,3.8%以内收量超8成,引导小区间3.55%-3.7%,估值在3.45%附近。3+N年的22华电MTN002B(能源保供),规模5亿元,全场收量1.4倍,边际4.1%,目标价格3.9%以内,估值约为3.65%。

PPN

6只(4亿)

AA方面,1+1+1年期的22泉州台商PPN002,规模按7亿测算,全场报量80%,目前仍在根据需求确定规模中,投标区间4.0%-5.5%。

总结

今日银行间债市整体小幅回暖,在资金宽松的提振下,国债期货亦全线收涨,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.06%。银行间主要利率债收益率多数下行,其中10年期国开活跃券收益率下行0.5bp,5年期国开活跃券收益率下行2bp,短端表现更优。股市方面,沪深两市呈震荡走势,上证指数收跌0.26%,结束3连阳;深证成指跌0.86%,创业板指跌0.9%,大市全天仅成交6512.2亿元。

明日一级新发银行间短融中票8只,共计64亿。

簿记结果

----SCP&CP----

【2.78】22东南国资SCP004,AAA,0.25Y,4亿,国企

【3.2】22江北新区SCP003,AAA,0.33Y,4.1亿,国企

【3.3】22榆林城投SCP003,AA+,0.33Y,1.5亿,国企

【取消发行】22海安开投SCP006,AA+,0.49Y,0+3亿,国企

【取消发行】22景国资SCP002,AA+,0.74Y,0+8亿,国企

【取消发行】22荆州开投CP003,AA,1Y,0+6亿,国企

----MTN----

【3.79】22大唐集MTN010,AAA,2+NY,35亿,央企

【6.3】22山西建投MTN010,AAA,2+NY,8.3亿,国企

【3.58】22华能集MTN007A(能源保供特别债),AAA,2+NY,10亿,央企

【3.74】22华能集MTN007B(能源保供特别债),AAA,3+NY,5亿,央企

【取消发行】22鼎兴实业MTN001,AA,3Y,3亿,国企

----PPN----

【取消发行】22泰州海陵PPN004,AA+,2Y,1亿,国企

“浙商银行FICC”由浙商银行金融市场部主办,涵盖固收、信用、量化、外汇、贵金属与大宗商品等多条线业务的市场研究与政策解读,致力于打造学术性与趣味性兼具的业务交流平台。


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