累积分布函数


  能完整描述一个实数随机变量X的概率分布,是概率密度函数的积分。对於所有实数x ,CDF(cumulative distribution function),与机率密度函数 probability distribution function(小写pdf)相对。
  定义
  随机变量小于或者等于某个数值的概率P(X<=x),即:F(x) = P(X<=x)
  累积分布函数(cumulative distribution function):对连续函数,所有小于等于a的值,其出现概率的和。F(a)=P(x<=a)
  性质
  F(x) 为增函数: <IMG class=tex alt="F(x_1) \le F(x_2),\ \mbox{if} \, x_1 F(x) 为右连续函数: 反函数
  若累积分布函数 F 是连续的严格增函数,则存在其反函数。累积分布函数的反函数可以用来生成服从该随机分布的随机变数。设若FX(x)是机率分布X的累积分布函数,并存在反函数。若a是[0,1)区间上均匀分布的随机变数,则服从X分布。