商品期权择优交易表(6月7日)几百块玩末日轮赚gamma

本次表中五星品种无，四星（沪铝、菜粕、工业硅）品种3个，原油近月期权下周一到期；上次发表提到“期权卖方的收割周期（赚取降波及时间价值衰减收益）已开启，之后绝大多数品种的交易偏向将转为卖方策略（双卖、价差、日历等组合策略）”，叠加近半数品种的近月期权合约没有流动性，短期内不会出现持续关注期权买方机会的品种；表格下方有我们近两日铁矿石期权末日轮的交易分享，具体组合构建、合约选择、风控方法等更多期权交易策略可评论留言交流。以下表格内容仅供参考，不构成交易建议。

周一白盘临近收盘开仓一张实值一档的call，当天夜盘加仓一张做网格交易，夜盘收盘时向上同张数移仓一档（相对标的价格实值一档），此时相对使用的最大资金已盈利30%+

周二夜盘标的震荡，尾盘平仓了解两张put，周三白盘埋单方式成交一张底价put，中途加仓一张（总成本500元），下午标的再次跳水时全平（相对使用的资金近1.5倍盈利）

总结，先“瞄准”交易标的再找行权价“舒服”的期权合约，并合理利用期权末日轮的特点，这样即时在标的不出现单边大行情的情况，“借助”日内波段行情也可赚取到较为丰厚的利润。

注：标的趋势为上涨下跌时(日线级别),建立期权头寸的交易偏向以标的趋势延续或突然反转为前提,回调反弹盘整时,以标的趋势不定为前提；交易偏向中注明买方或卖方的,也可构成买(宽)跨或卖(宽)跨组合,双向组合为期权的买方和卖方共同构建(组合策略较多)；关注度以0至5星代表,星越多越适宜建立期权买方头寸,可提高获取超额收益的概率,1至3星品种多数时候适宜建立期权卖方或双向组合头寸。