商品期权择优交易表(4月23日)超半数品种大跌 IV普升

期权北京 2023-04-24 07:50

本次表中五星(沪铜、沪锌、沪铝、铁矿石、螺纹钢、豆粕、棕榈油、菜粕、郑棉、花生、原油、天胶、PTA)品种13个四星(玉米、豆油、菜油、液化气)品种4个,上期所品种近月期权明日到期;随着大部分商品期权标的开启下跌和二次下探(豆类、油脂),IV呈普遍上升走势,近期持续关注期权买方机会的品种:铜锌铝、玉米、双粕、郑棉、液化气、PTA,可参照表格择优品种介入;一直建议的“棉花构建偏期权买方的多头组合策略,PTA近月期权参照前期高点和下方支撑位构建牛三腿组合”可继续持有,若标的盘中向下破位可加入期货空单对冲或止损组合中的多头头寸,具体组合构建、合约选择、风控方法等更多期权交易策略可评论留言交流。以下表格内容仅供参考,不构成交易建议。

注:该表涵盖目前国内已推出的所有商品期权品种,结合各品种标的和期权数据,量化呈现各品种对应的期权交易偏向(买方、卖方、双向组合、备兑)。标的趋势为上涨下跌时(日线级别),建立期权头寸时的交易偏向以标的趋势延续或突然反转为前提,回调反弹盘整时,以标的趋势不定为前提;交易偏向中注明买方或卖方的,也可构成买(宽)跨或卖(宽)跨组合;关注度以1星至5星代表,星越多越适宜建立期权买方头寸,从而提高获取超额收益的概率。表格每周三和周末发布,后续我们会在表中加入更多干货!

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