一位隐居大理的期货交易员的策略：用数学和概率做交易

一直以来，我认为股市，期货，外汇等未来都是不可预测的。抛弃所有的内幕信息，K线技术，江湖各种自创交易系统，只用数学和概率思考。今天我们买入一个股票，明天赚钱或者亏钱的概率是50%。假如我们的目标是1%的利润。成功率是多少？如果不设置止损的情况下是75%。未来只有4种走势：A 一直上涨 B 上涨1%后下跌 C 下跌后上涨到利润1% D 一直下跌。ABC的情况下，我们都是能获利1%的，所以成功率是75%。

我想说的第一条：只要不止损的情况下，赚钱的概率是非常大的，甚至是100%。2013年最高点买的股票，在2016年上半年也是可以解套获利的。但是时间也是有价值的，在等着解套的漫长过程中，对理财有经验的朋友3年去买理财产品，复利计算的话收益也能到30%左右，这样算来，即使解套的股票也是亏本的。
股市周期比较长，这个方法效果不明显，但是我们交易的品种是很丰富的，于是我想到了期货。通常股票半年走过的K线图期货一个月就走完了，期货还有杠杆，夜盘，还可以做空，刺激又让人兴奋的产品。
于是，我在大理的工作间里开始了自己的测试，永不止损。选择豆粕这个品种。2900点时候，同时开多空，卖开150手，买开150手。然后每涨10点卖平10手，同时卖开10手。反之，每跌10点，买平10手，买开10手。有经验的交易员一下就能看到问题。无论往上走，还是往下跌，刚开始肯定是亏钱的，很快，我就亏了30多万。但是豆粕永远只是豆粕，再怎么涨，不可能超过大豆的价格（3500点），再怎么跌，也不会比菜粕便宜（2600点）。于是，忘记浮亏吧，我只看每日平仓收益，大概每日5000元。一年240个交易日，于是收益是240*5000=120万。即使浮亏50万，年底您还有70万入账，是不是一件让人开心的事情？
有很多人，是很用功勤奋的，他们日日夜夜，潜心专研技术，阅读各类传奇人物的传记，各种高级指导书，寻找自己的交易系统。于是，忘记了去看一场电影，忘记了去陌生的远方来一次旅行，忘记了陪心爱的人吃一顿精致的料理。慢慢失去了对社会的感知。本梦想会修炼成功，成为一代股神，结果却成了股痴。我很想告诉这些人，大道至简，你们弄复杂了，忘掉这个世界所有的技术和K线图。赚钱的交易就是很简单: 低买高卖 。 这4个字，慢慢去悟。
资金管理，这个是我要说的第二条。我有一位好兄弟阿森。英俊，聪明，对世界充满好奇。他做股票，从几十万一直做到一千万，最风光的时候，住五星酒店，四处旅行，三两情人，春风得意。2016年股灾中，由于配资杠杆太大，重回几十万。繁华散尽是孤单。17年我邀请他来大理旅居一段时间，推辞要工作赚钱养家。我开玩笑说，当初1000万的时候，你把500万去做固定收益理财，10%的年化，一年也有50万，够你过四处云游的日子了。阿森兄弟的失败之处就是资金管理没有做好。舒适的时候以为以后永远都是好日子。古人语居安思危还是很有道理的。
好的资金管理应该是这样的。比如我买中国国航，如果下跌，继续买，跌的越多，购买资金一定要越大，成金字塔型。蜡烛图都是上上下下的，反弹的过程中，不断的卖出获利仓位。总会有一天股票会重回你最初购买的价格吧？中间波动的利润会让你眉开眼笑。
其实我们的要求不高，只是回到你当初购买的价格，而不是上涨多少。如果还上涨的话，您的回报会更多……
下次开仓前，好好规划下资金，思考下，如果下跌80%，您是否还有资金继续支持您购买。
中国最聪明的人，包括清华北大的毕业生都在交易市场里，他们利用大资金和聪明的头脑，叱咤风云，万众仰望，造就了股市七亏二平一赢的局面。期货外汇市场更凄惨，一千人能有十人赢钱就不错了。交易市场就是一个聪明人吃普通人的钱，大资金吃小资金的钱的市场。所以身边的朋友想从事交易的我都劝导，不建议做股票期货，还是去买安全的理财产品吧。
我们买了那么多书，看了那么多专业视频，参加了那么多课程培训，托关系问了那么多内幕，然后我们发现，交易秘密其实就这么简单：数学和概率。我相信数学绝对是最有“钱途”的学科，是可以打败华尔街精英的。
诗词、山盟海誓都是谎言, 但是数字不会说谎。