23.05.30模拟300ETF加期权对冲交易基金

23年05月19日开始建仓，总规模1000万元。650万元投资300ETF350万元做期权义务仓。力争做到：日回撤小于2%，周回撤小于3%，月回撤小于4%，总回撤小于5%。年化收益不低于12%本基金将连续跟踪一年，追求绝对收益的稳定增长，不随股指的大幅波动而波动。立足中长线，选中期季月期权为主要标的，单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内，单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内，尽可能选流通性相对好的品种，交易严格按盘前计划执行，盘中不变更。

5月29持仓

300ETF基金 1660000份 浮动盈亏 - 125490 元
300ETF期权
9月3900购 义务仓 28 张 浮动盈亏 20158 元
9月4000购 义务仓 29 张 浮动盈亏 16974 元
9月4100购 义务仓 18 张 浮动盈亏 8313 元

9月3800沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 1780 元
9月3900沽 义务仓 132 张 浮动盈亏 - 30619 元
9月4000沽 义务仓 112 张 浮动盈亏 - 38671 元
12月4000购 义务仓 7 张 浮动盈亏 4424 元
12月4100购 义务仓 7 张 浮动盈亏 3738 元
12月4200购 义务仓 1 张 浮动盈亏 377 元

12月3800沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 1144 元

12月3900沽 义务仓 113 张 浮动盈亏 - 24650 元

12月4000沽 义务仓 98 张 浮动盈亏 - 30153 元

300ETF基金市值 : 6391000 元 资金余额: 10070 元 总值 : 6374510 元

300ETF期权保证金：3080424 元 资金余额: 352391 元 总值 : 3432815 元

总盈亏 - 192675元

23年05月29日计划

卖出9月3900购 0.1480 0.1490 0.1500 ------ 0.2350 各1张

卖出9月4000购 0.0950 0.0960 0.0970 ------ 0.1650 各1张

卖出9月4100购 0.0620 0.0630 0.0640 ------ 0.1250 各1张

买平9月3900沽 0.1123 0.1113 0.1103 ------ 0.0603 各1张

买平9月4000沽 0.1633 0.1623 0.1613 ------ 0.1003 各1张

卖出12月4000购 0.1500 0.1510 0.1520 ------ 0.2050 各1张

卖出12月4100购 0.1100 0.1110 0.1120 ------ 0.1550 各1张

卖出12月4200购 0.0750 0.0760 0.0770 ------ 0.1250 各1张

买平12月3900沽 0.1433 0.1423 0.1413 ------ 0.0903 各1张

买平12月4000沽 0.1963 0.1953 0.1943 ------ 0.1303 各1张

手续费：ETF按10000份8元，期权单向按2元/张计。