23.05.24模拟300ETF加期权对冲交易基金

23年05月19日开始建仓，总规模1000万元。750万元投资300ETF250万元做期权义务仓。力争做到：日回撤小于2%，周回撤小于3%，月回撤小于4%，总回撤小于5%。年化收益不低于12%本基金将连续跟踪一年，追求绝对收益的稳定增长，不随股指的大幅波动而波动。立足中长线，选中期季月期权为主要标的，单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内，单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内，尽可能选流通性相对好的品种，交易严格按盘前计划执行，盘中不变更。

5月23持仓

300ETF基金 850000份 浮动盈亏 - 30650 元
300ETF期权
9月3900购 义务仓 28 张 浮动盈亏 8062 元
9月4000购 义务仓 29 张 浮动盈亏 6940 元
9月4100购 义务仓 18 张 浮动盈亏 3597 元
9月3900沽 义务仓 48 张 浮动盈亏 - 6441 元
9月4000沽 义务仓 49 张 浮动盈亏 - 8615 元
12月4000购 义务仓 7 张 浮动盈亏 1813 元
12月4100购 义务仓 7 张 浮动盈亏 1652 元
12月4200购 义务仓 1 张 浮动盈亏 122 元

12月3900沽 义务仓 30 张 浮动盈亏 - 3907 元

12月4000沽 义务仓 38 张 浮动盈亏 - 6298 元

300ETF基金市值 : 1585600 元 资金余额: 5919280 元 总值 : 7469350 元

300ETF期权保证金：1453714 元 资金余额: 1043209 元 总值 : 2496923 元

总盈亏 - 33727元

23年05月24日计划

集合竞价买入300ETF：3.910 3.909 3.908 ------ 3.882 3.881 各10000份

卖出9月3900购 0.1760 0.1770 0.1780 ------ 0.2350 各1张

卖出9月4000购 0.1180 0.1190 0.1200 ------ 0.1650 各1张

卖出9月4100购 0.0800 0.0810 0.0820 ------ 0.1250 各1张

卖出9月3900沽 0.1060 0.1065 0.1070 ------ 0.1550 各1张

卖出9月4000沽 0.1560 0.1570 0.1580 ------ 0.1550 各1张

卖出12月4000购 0.1750 0.1760 0.1770 ------ 0.2350 各1张

卖出12月4100购 0.1320 0.1330 0.1340 ------ 0.1850 各1张

卖出12月4200购 0.0980 0.0990 0.1000 ------ 0.1450 各1张

卖出12月3900沽 0.1360 0.1365 0.1370 ------ 0.1750 各1张

卖出12月4000沽 0.1850 0.1860 0.1870 ------ 0.2350 各1张
在 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11.15 11.20 11:25 11:30 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 收盘价分别

按收盘价减 0.020 买入300ETF基金10000份

按收盘价加 0.0120 卖出9月4000购 1张

按收盘价加 0.0100 卖出9月4100购 1张

按收盘价加 0.0050 卖出9月3900沽 1张

按收盘价加 0.0060 卖出9月4000沽 1张

按收盘价加 0.0120 卖出12月4000购 1张

按收盘价加 0.0100 卖出12月4100购 1张

按收盘价加 0.0080 卖出12月4200购 1张

按收盘价加 0.0050 卖出12月3900沽 1张

按收盘价加 0.0060 卖出12月4000沽 1张