23.05.25模拟300ETF加期权对冲交易基金

23年05月19日开始建仓，总规模1000万元。650万元投资300ETF350万元做期权义务仓。力争做到：日回撤小于2%，周回撤小于3%，月回撤小于4%，总回撤小于5%。年化收益不低于12%本基金将连续跟踪一年，追求绝对收益的稳定增长，不随股指的大幅波动而波动。立足中长线，选中期季月期权为主要标的，单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内，单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内，尽可能选流通性相对好的品种，交易严格按盘前计划执行，盘中不变更。

5月24持仓

300ETF基金 1520000份 浮动盈亏 - 93500 元
300ETF期权
9月3900购 义务仓 28 张 浮动盈亏 15986 元
9月4000购 义务仓 29 张 浮动盈亏 13378 元
9月4100购 义务仓 18 张 浮动盈亏 6441 元
9月3900沽 义务仓 132 张 浮动盈亏 - 28243 元
9月4000沽 义务仓 112 张 浮动盈亏 - 33967 元
12月4000购 义务仓 7 张 浮动盈亏 3556 元
12月4100购 义务仓 7 张 浮动盈亏 3010 元
12月4200购 义务仓 1 张 浮动盈亏 286 元

12月3900沽 义务仓 113 张 浮动盈亏 - 20243 元

12月4000沽 义务仓 98 张 浮动盈亏 - 25645 元

300ETF基金市值 : 5858080 元 资金余额: 548420 元 总值 : 6406500 元

300ETF期权保证金：2773650 元 资金余额: 660909 元 总值 : 3434559 元

总盈亏 - 158941元

23年05月25日计划

集合竞价买入300ETF：3.853 3.852 3.3851 ------ 3.841 3.840 各10000份

卖出9月3900购 0.1550 0.1560 0.1570 ------ 0.2350 各1张

卖出9月4000购 0.1060 0.1070 0.1080 ------ 0.1650 各1张

卖出9月4100购 0.0680 0.0690 0.0700 ------ 0.1250 各1张

卖出9月3800沽 0.0880 0.089 0.0900 ------ 0.1250 各1张

卖出12月4000购 0.1530 0.1540 0.1550 ------ 0.2350 各1张

卖出12月4100购 0.1150 0.1160 0.1170 ------ 0.1850 各1张

卖出12月4200购 0.0820 0.0830 0.0840 ------ 0.1450 各1张

卖出12月3800沽 0.1160 0.1170 0.1180 ------ 0.1450 各1张

手续费：ETF按10000份8元，期权单向按2元/张计。