原油认沽大涨，中信永安减多VS国泰加空2023.4.27

《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节易方法：

期货实战第一篇：季节易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

本篇内容包括5个部分：

01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前53个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

05、主力持仓跟踪：中信、永安和国泰君安的持仓数据；

另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01    宏观窥探

今日全球股市涨跌互现，美元下跌到101.5附近，离岸汇率反弹到6.93附近，VIX恐慌指数反弹上20，目前系统性风险较低。

4.27美联储5月加息25个基点的概率为76.2%

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为23.8%，加息25个基点的概率为76.2%；到6月维持利率在当前水平的概率为18%，累计加息25个基点的概率为63.5%，累计加息50个基点的概率为18.5%。

4.26美联储5月加息25个基点的概率为76.6%

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为23.4%，加息25个基点的概率为76.6%；到6月维持利率在当前水平的概率为20.5%，累计加息25个基点的概率为70.2%，累计加息50个基点的概率为9.3%。

4.25美联储5月加息25个基点的概率为98.9%

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为1.1%，加息25个基点的概率为98.9%；到6月维持利率在当前水平的概率为1%，累计加息25个基点的概率为90%，累计加息50个基点的概率为8.9%。

4.24美联储5月加息25个基点的概率为89.1%

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为10.9%，加息25个基点的概率为89.1%；到6月维持利率在当前水平的概率为8%，累计加息25个基点的概率为68.6%，累计加息50个基点的概率为23.4%。

今日商品再创新低，跌破178，临近5.1长假，宜观望、不再进场。

02    今日商品跟踪表

今日商品普跌，整体增仓-52万手，沉淀资金流入-62亿。 

今日锰硅上涨，带动铁合金领涨；原油大跌，带动石油板块领跌。

03  期权时代

今天原油大跌，带动认沽期权大涨。

04 套利广场

05 主力持仓跟踪

今日三大头部席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

中信：减多3亿，净持仓价值38亿；

国泰：加空40亿，净持仓价值-242亿；

永安：减多4亿，净持仓价值81亿；