棕榈油认购大涨，中信减多VS国泰永安减空2023.2.3

《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节易方法：

期货实战第一篇：季节易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

本篇内容包括5个部分：

01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前53个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

05、主力持仓跟踪：中信、永安和国泰君安的持仓数据；

另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01    宏观窥探

今日全球股市普跌，美元反弹102附近，离岸汇率在6.75附近震荡，VIX恐慌指数在20下方震荡，美十年期国债收益率在3.4%附近徘徊。目前十年期国债收益率较高，系统性风险较低。

美联储3月加息25个基点的概率为85.6%：

2.3【美联储3月加息25个基点的概率为85.6%】据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为85.6%，维持利率不变的概率为14.4%；到5月维持利率不变的概率为8.7%，累计加息25个基点的概率为57.4%，累计加息50个基点的概率为33.9%。

2.2【美联储3月加息25个基点的概率为85.6%】据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为85.6%，维持利率不变的概率为14.4%；到5月维持利率不变的概率为8.6%，累计加息25个基点的概率为56.9%，累计加息50个基点的概率为34.5%。

今日周五，商品宽幅震荡，盘中最低临近191，最终收在193附近，观察后续是继续回调还是再度开始一周一反转的反弹？

02    今日商品跟踪表

今日商品涨跌互现，整体增仓-7万手，沉淀资金流入4亿。 

今日菜油上涨，带动油脂板块领涨；沪银下跌，带动贵金属领跌。

03  期权时代

今日棕榈油反弹，带动认购期权大涨。

04 套利广场

05 主力持仓跟踪

今日三大头部席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

中信：减多35亿，净持仓价值107亿；

国泰：减空35亿，净持仓价值-120亿；

永安：减空13亿，净持仓价值-70亿；