10月行情小结和下周预期2022.10.30（下周关注美联储加息和瑞信危机）

《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节易方法：

期货实战第一篇：季节易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

2021年行情和交易总结

本篇内容包括5个部分：

01、本月交易情况；

02、全球股市：主要跟踪全球股市的波动情况；

03、外盘商品：主要跟踪外盘商品的波动情况；

04、内盘商品：主要跟踪内盘商品的波动情况，并跟踪黑色建材、化工品、农产品和有色板块的主要波动品种；

05、下周关注；

01、本月交易情况

今天已经是10月30日了，本月就剩下最后一个交易日，总体上来说，本月大势已定。

本月第一周国庆长假休市；第二周高开低走，之后又连续下跌了2周；总体上看，收了3根阴线。

（1）单边：由于长假变数大，节前单边持仓基本清空；长假期间外盘大涨，节后大幅高开，甚至有突破前期震荡区间的可能，但当时的判断依然基于震荡思维，觉得应该高位开空，逐渐补回了空单。

但在13号美国9月份CPI数据出来之前，也不敢大力做空；而13日CPI数据公布达到8.2%，高于预期，再度加空。

因此本月的主要利润来源自这3个空单：铁矿石、纯碱、沥青，虽然豆粕空单被保本洗出去，还有几个多单的试仓被止损，但总体取得了近70%的收益；虽然不如那些做短线到几倍的暴利，但做为中长线交易模式，已经算不错了。

(2)套利：由于套利波动小，长期期间选择持仓，节后也增加了4个套利组合：跨品种1个、跨期3个，目前共有5个跨品种和3个跨期组合；今年套利不是太好做，多个组合走势不如预期仍在浮亏阶段，幸好YP这组给力，走出较大的下跌空间，回补其他策略的浮亏。相对单边而言，套利波动比较慢，本月走势一般：最高盈亏在3%之间波动，最终录得-1%亏损。

02、全球股市

本月全球股市以涨为主。

本月道琼斯大涨14.39%领涨，德国、意大利、法国紧随其后；

恒生科技大跌18.18%领跌，港股、台股、A50紧随其后；

03、外盘商品

本月外盘商品以涨为主；

本月美燃油大涨14.05%领涨，马棕、美豆油、布伦特原油和瘦肉猪紧随其后；

咖啡大跌20.63%领跌，铁矿石FE、美棉、天然气、LME锡紧随其后。

04、内盘商品

1、总览

本月商品以跌为主；

本月棕榈油领涨，原油、LU燃油、液化气、沪银涨幅较小；

铁矿石领跌，尿素、乙二醇、焦炭跌幅紧随其后。

2、细分板块

本月板块指数以跌为主；

本月上涨板块只有4个：石油板块领涨，油脂板块、玉米链、贵金属涨幅较小；

煤炭板块领跌，钢铁板块、黑链指数、煤化工、化工品跌幅紧随其后。

（1）黑色建材

本月黑色板块全面下跌，扣去动力煤流动性差，建材需求负反馈导致炉料跌幅较大；

（2）化工品

本月化工品普跌，出了原油、LU燃油和LPG外，其他全部下跌，尿素、乙二醇、20号胶、甲醇跌幅较大。

（3）农产品

农产品以跌为主，棕榈油大涨11.72%，玉米、豆油、白糖、鸡蛋小涨；菜粕领跌，豆一、红枣跌幅紧随其后。

（4）有色和贵金属

有色板块涨跌互现，沪银、沪铜领涨；沪锡领跌。

05、下周关注

1、疫情影响

（1）境外

本周全球日增维持在50万下方，目前国际对疫情的关注度很低，很多国家都放开出入境限制。

（2）国内

本周国内从区域上看，台湾依然是主要的增长点，香港持续还有少量新增；

本周大陆地区新增人数增加较多，且影响面较广，很多省份都有影响到，关注后续物流运输影响。

2、地缘政治：俄乌局势

本周末乌克兰无人机空袭了黑海舰队，俄罗斯暂停粮食运输保障的“黑海协议”，预计下周农产品将会收到较大影响。

3、美联储加息

本周市场预期12月份加息幅度可能不会到75基点，与前期的预期不一致，导致美元走弱；

下周四凌晨美联储将公布11月的加息结果，市场预期在75基点，这点目前没什么分歧，关注加息结果公布后的发言。

4、下周重要数据和事件

下周重点关注周四凌晨美联储的加息结果，以及中美10月份的PMI数据和美国10月份失业率。

5、商品走势

本周商品跌破前期震荡区间，走势上转为弱势，关注前期低点182附近的支撑；

消息面方面重点关注，美国12月加息幅度的预期是否再次发生变化，以及瑞信危机是否进一步演变。