月内平均亏损15.08%，量化交易遭遇滑铁卢，严监管落地会有啥影响？

2024年以来，一度备受追捧的量化交易遭遇滑铁卢。

从1月份的数据来看，私募排排网数据显示，截至1月末，有业绩展示的2506只量化多头私募产品，近一月的平均亏损为15.08%。

进入2月，A股迎来“龙抬头”行情，量化却没等到属于它的春天。中证500及中证1000的快速上涨，导致了中证500及中证1000股指期货的空头端受到暴击，部分量化中性策略亏损惨烈。

只能说，曾经风光无限，一夜回到解放前。多只量化基金短期亏损超去年全年收益。

量化私募产品、量化基金的净值大幅回撤引发部分投资者的不满和投诉。多家头部私募陆续发布了产品运作情况说明，部分量化私募开始暂停收取业绩报酬。

幻方量化称：“量化机构整体持仓都比较分散，指数增强类策略也都是全市场选股再根据历史数据拟合跟踪相应宽基指数，像我们单产品持仓基本都在2000只以上，很大一部分都在中小市值股票上，在这种历史极端的行情里难以适应，就要大幅跑输。”

在此行情下，有机构“刀口舔血”。2月19日，知名量化私募公司宁波灵均在1分钟卖出25亿元股票，被限制、暂停交易。

2月20日，沪深交易所宣布，量化交易报告制度平稳落地。下一步将建立健全量化交易监管安排，严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管等。

相关人士表示，沪深交易所综合施策监管量化交易，不是为了“一棒子”打死量化交易，也不是禁止量化交易这种方式，而是在日常监管过程中发现量化交易较多出现交易频率、报撤单频率过高的情况，存在过度运用信息优势，加剧信息不对称等现象，给市场带来的不公平性越来越明显。

2月20日，沪深交易所宣布，量化交易报告制度平稳落地。下一步将建立健全量化交易监管安排，严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管等。

随着量化交易迎来严监管，A股会受到哪些影响？