ETF量化交易百万实盘【第988天】

常见宽基ETF今年以来涨幅榜:

常见行业ETF今年以来涨幅榜:

百万实盘今天盈利7800多元，盈利比例0.54%，实盘以来累计盈利44.84%。ETF量化百万实盘的所有交易都是计算机自动完成的，没有任何人为干扰。

今天A股市场又上涨了。今天上涨之后，沪深300已经非常接近200日均线，云飞量化系统中有大量策略的大盘择时采用的是沪深300的200日均线，这意味着如果明天站上200日均线，将会有大量策略可能会出场。采用200日均线择时的策略2022年整年都是空仓，如果接下来开始出场，是不是意味着行情要反转了呢？

近期有不少网友关注高频策略B1、B2和B3的误差情况，下午抽空对比了一下，2022年的详细误差如下：

B1采用指数计算的理论收益为盈利5.08%，百万实盘的实际盈利为1.92%，理论与实际相差3.16%。2022年B1一共交易100次，平均每次误差为万3左右，与之前统计的历史误差基本一致。

B2采用指数计算的理论收益为亏损13.35%，百万实盘实际亏损16.94%，理论与实际相差3.59%。2022年B2一共交易51次，平均每次误差为万7左右，误差比较大。

B3采用指数计算的是谁收益为亏损1.61%，百万实盘实际亏损6.76%，理论与实际相差5.15%。2022年B3一共交易53次，平均每次误差近千1，这个误差有点大。

现在系统支持自动交易之后，有不少星友都跟踪了这3个B策略，大家可以统计一下自己的误差情况，也可以一起讨论一下如何减小误差。

百万实盘今天操作比较少，一共只有3笔交易，目前重仓创业板50。

新奔跑二号中午版和下午版都继续持有酒、恒生、医药和传媒。

【百万实盘今日详细交易记录】

开盘仓位90%，持有10%的科创50、70%的创业板50和10%的奔跑二号。

9:35卖出10%的科创50，买入10%的创业板，仓位仍然是90%。

13:10卖出10%的创业板50，仓位下降到80%。

收盘仓位80%，持有10%的创业板、60%的创业板50和10%的奔跑二号。

今日盈利：7838元

今日收盘总资金：144.84万元

当前回撤：9.13%

实盘开始时间：2020年4月27日

实盘初始资金：100万

实盘以来最大回撤：2021年8月4日总资金为159.39万元，为本次回撤的最高点，2022年4月26日总资金为131.7万元，是本次回撤的最低点，回撤比例约17.37%。

【云飞投资心得】

赚多少是由市场决定的，亏多少是由自己决定的。如果严格按照策略执行并且适当分散，即使亏也亏不了多少，大概率亏损是有底的。但是如果自己瞎操作，那么有极可能亏损是没有底的。

【云飞投资体系】

1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。

2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。

3、买多少？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。

4、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。

为了方便大家一起研究轮动策略，我们建立了云飞量化模拟系统，系统解决了宜昌白云飞投资体系中的“指数基金，动量轮动，趋势跟踪，量化交易，适当分散，机械执行”等所有环节。

$创业板ETF(SZ159915)$ $创业板50ETF(SZ159949)$