牛熊通吃策略效果跟踪【ETF短线+基金定投+融券做空】

量化玩转ETF 2022-05-11 23:52

一、简介

天燕3号量化策略有一个不足的地方,就是在牛市里收益会跟不上指数,今天写的这个方案就是为了解决天燕3号的不足,同时继续扩大资金的包容性。本方案除了基金定投需要持有时间较长,另外两个策略均为短线策略,风格比较激进,部分时间段杠杆率可能会超过1倍,同时争取将回撤控制在10%以内。
二、方案仓位的分配

1、本方案采取混合仓位配置的方式

2、基金定投固定上限40%仓位,ETF短线策略60%仓位,ETF短线策略可以占用基金定投未使用资金。ETF短线策略可满融。

3、融券做空策略最多使用50%仓位。利息及操作成本每次操作按融券金额的1%计算。

三、今日操作

今日无操作,今天的亚辉龙真的是虚惊一场,今天指数这么强,却只是微红,说明卖方力量强大,指数稍微调整相信就是大跌。

四、策略表现

五、综合表现

六、本周计划

1、基金定投 周五投入4%仓位

2、融券做空 持有亚辉龙空头头寸,至5月17日




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  • 亚辉龙(688575)
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