港股衍生品早盘狙击2021年10月12日

1、收市概况

周一恒指全日高位震荡，收盘上涨1.96%或487.24点，报25325.09点，全日成交微降至约1629.3亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，美团领涨8.36%，阿里、比迪、招行及海底捞等亦领涨；相反，安踏领跌4.49%，信义、碧桂园、李宁等亦跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约109.6亿港元，占大市比例约6.7%；牛熊证成交额约69.1亿港元，占大市比例约4.2%。

周一美股三大股指续跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.72%、0.64%、0.69%，能源板块走势转弱。美油罕见升破80美元，能源问题及滞涨仍是市场关注的焦点。周一内地A股三大指数均遭下挫，沪指、深圳成指、创业板分别下跌0.01%、0.32%、1.45%，有色金属、机场航运等板块逆市走强，燃气、水务等板块严重受挫，两市成交规模有所缩减，市场情绪趋冷，赚钱效应下降。

今早恒指低开329.14点，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，中石油、华润置地、长实集团等暂时逆市涨幅靠前；阿里、舜光、里康、平安等则暂时领跌。

2、港股通资金流数据

周一北水南下资金单日录得净买入，约20.87亿港元。个股方面，腾讯单日录得约15.2亿、港元北水资金净买入，招商银行、中国人寿、中国平安、美团等单日亦录得部分北水资金净流入；相反，东岳集团单日录得约6.4亿港元北水资金净卖出套现，中国电力、药明生物、中广核等单日亦录得部分北水资金净流出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周一录得约1.14亿港元资金净流出套现，近5日累计约2.09亿港元资金净流出套现；恒指熊证当日录得约1.31亿港元资金净流入部署，近5日累计约3.54亿港元资金净流入。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区仍在收回价23300点至23700点之间，累计相当约2,543张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价25500点至25900点之间，累计相当约2,196张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周一恒指相关权证的平均引伸波幅约22.4%，按日持平。个股方面，阿里、快手等相关认沽证的引申波幅均按日调降显著；相反，美团、平安、纳斯达克、汇丰、道琼斯、比迪等相关认沽证的引申波幅则按日有所调升。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一个股相关好仓净流入资金则普遍规模较小；相反，腾讯相关好仓单日录得约7,491万港元资金净流出，阿里、美团等相关好仓单日亦录得较多资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一美团、腾讯、阿里相关淡仓单日分别录得约3,807万、1,426万、1,104万港元资金净流入，剩余个股相关淡仓净流入规模普遍偏小；个股相关淡仓净流出资金则普遍规模较小。

6、当炒股——轮证精选

周一恒指跳空高开后小幅拉升，全日维持高位震荡，至收盘上涨1.96%，报25325.09点，盘中最高触及25437.16点。恒指连续三个交易日上涨，企稳25000点后或寻求继续向上突破。若看多，可留意恒指牛证55633，收回价24108点，杠杆比率约24.1倍；若看淡，可留意恒指熊证55598，收回价25687点，杠杆比率约43.7倍。

美团（3690.HK）周一跳空高开，全日于高位震荡，收盘大幅上涨8.36%，收报277.4港元，连续三个交易日上涨，收复120天线。反垄断处罚落地，美团利空或已基本出尽，股价有望开启持续上行行情。若作看多美团后市，可留意美团认购证25856，行使价275.2港元，2022年1月14日到期。

长城汽车（2333.HK）周一上涨3.92%，报30.5港元，连续3个交易日上涨，收复20天线，盘中30天线得而复失。长城汽车9月销量同比下降15.1%，但前三季度累计销量同比增长29.87%。若看继续作看多部署，可留意长汽牛证55922，收回价26.58港元，杠杆比率约5.7倍；若看空，可留意长汽熊证63867，收回价36.0港元，杠杆比率约4.2倍。

香港交易所（0388.HK）周一下跌0.17%，报471.2港元，收长上影线，盘中5天线、10天线得而复失。技术面，MACD熊差略有收窄，KDJ、RSI指标区域中性，短线该股或落入窄幅震荡格局。若看多，可留意港交认购证23135，行使价538.88港元，2022年2月4日到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞通四四牛（56912.HK），周一上涨64.3%；

2、看错方向：海油法兴二三牛（69820.HK），周一下跌1.31%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。