港股衍生品早盘狙击2021年10月11日
1、收市概况
上周五恒指高开低走，收盘上涨0.55%或136.12点，报24837.85点，全日成交升至约1633.5亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，阿里巴巴领涨5.57%，阿里健康、中国人寿、碧桂园服务及中国平安等亦涨幅领先；相反，瑞声科技领跌12.59%，药明生物、李宁、信义光能等亦领跌。衍生市场方面，当日认股证成交额约106.2亿港元，占大市比例约6.5%；牛熊证成交额约65.3亿港元，占大市比例约4.0%。
上周五美股三大股指集体下跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.03%、0.51%、0.19%，能源板块势头强劲。美国9月新增非农就业人数远不及市场预期，就业总体形势未见明显好转，或将减缓美联储加息压力。上周五内地国庆假期后第一个交易日，A股三大指数个别发展，沪指、深圳成指分别上涨0.67%、0.73%，创业板微跌0.04%，油气开采、机场、保险等板块走势强劲，电力、煤炭开采等板块则下挫严重，整体赚钱效应一般，多空博弈激烈。
今早恒指高开323.95点，蓝筹股方面竞价阶段多数上涨，美团、阿里、信义、中石化等暂时涨幅靠前；李宁、申洲、信义及安踏等则暂时领跌。
2、港股通资金流数据
上周五北水南下资金单日录得净买入，约23.96亿港元。个股方面，腾讯、美团单日分别录得约14.7亿、11.5亿港元北水资金净买入，舜光、中国太保、中海油、小米、华电等单日亦录得部分北水资金净流入；相反，药明单日录得约11.1亿港元北水资金净卖出套现，李宁、东岳、安踏等单日亦录得部分北水资金净流出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约807万港元资金净流入部署，近5日累计约1,518万港元资金净流出套现；恒指熊证当日录得约7,303万港元资金净流入部署，近5日累计约1.7亿港元资金净流入。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区在收回价23300点至23700点之间，累计相当约2,606张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价25000点至25400点之间，累计相当约2,305张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约22.4%，按日略有下降。个股方面，腾讯、港交所、平安、京东、比迪、友邦、汇丰等相关认购证及认沽证的引申波幅均按日有所调降；相反，美团、纳斯达克、小米等相关认沽证的引申波幅则按日有所调升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五药明、赣锋相关好仓单日分别录得约936万、916万港元资金净流入部署，港交、瑞声、润电等相关好仓单日亦录得少量资金净流入部署；相反，腾讯相关好仓单日录得约6,300万港元资金净流出，阿里、美团等相关好仓单日亦录得较多资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、美团相关淡仓单日分别录得约1,831万、1,587万港元资金净流入，剩余个股相关淡仓净流入规模普遍偏小；个股相关淡仓净流出资金则普遍规模较小。
6、当炒股——轮证精选
上周五港股高开后小幅回落，全日横盘震荡，至收盘上涨0.55%，报24837.85点，收复20天线，盘中一度逼近30天线。恒指连续两个交易日上涨，市场氛围继续回暖，但上周五收长下影线，多空力量胶着，短线或现横盘整固行情。若看多，可留意恒指牛证56912，收回价24036点，杠杆比率约35.5倍；若看淡，可留意恒指熊证54373，收回价25200点，杠杆比率约39.7倍。
舜宇光学科技（2382.HK）上周五上涨0.96%，收报200.2港元，连续两个交易日上涨，收复5天线。舜光上周五低开高走，午后走势较为强劲，北水重开，成交规模显著扩大，短线技术指标现好转迹象，多头力量暂居上风。若作看多部署，可留意舜光牛证67348，收回价180港元，杠杆比率约8.3倍。
阿里巴巴（9988.HK）上周五大幅上涨5.57%，报155.5港元，连续3个交易日上涨，于三个交易日内收复多条主要均线，上周五更突破30天线。此前芒格旗下公司大举增持阿里，对该股股价起到较大提振作用，叠加港股市场氛围回暖，阿里或步入估值持续修复行情。若看好阿里后市，可留意阿里牛证56363，收回价136.9港元，杠杆比率约7.4倍。
中国海洋石油（0883.HK）上周五全日震荡，全日上涨0.56%，报8.9港元。近期受消息面利多影响，石油板块表现较为强势，中海油股价亦随之提振，惟近两个交易日现回调整理态势，多空博弈激烈。若继续看多，可留意海油牛证69820，收回价7.8港元，杠杆比率约5.9倍；若看淡，可留意海油熊证60000，收回价9.5港元，杠杆比率约9.8倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：腾讯瑞通二四购（17828.HK），上周五上涨4.8%；
2、看错方向：恒指法兴二五熊（69317.HK），上周五被强制收回。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。