港股衍生品早盘狙击 2021年06月07日

1、收市概况

上周五全天弱势震荡，回踩60天线，收盘报28918.1点，小幅下跌47.93点或0.17%。蓝筹股涨跌参半，吉利汽车领涨6.21%，恒基地产、申洲国际涨幅居前；海底捞领跌6.23%，创科实业、美团跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约97.1亿港元，占大市比例约5%；牛熊证成交额约78.3亿港元，占大市比例约4.1%。

上周五美股三大指数集体收涨，非农数据好于预期，但不足以让美联储缩减QE，市场继续期待量化宽松。另有美债价格反弹，收益率下降，科技股走势较强，纳指录得近两周最大涨幅。内地A股上周五宽幅震荡，收盘小幅上涨。料后市继续围绕3600点震荡。

今早恒指小幅高开67.5点或0.23%，蓝筹股竞价阶段涨多跌少，万洲国际开盘领涨逾10%，其他信义光能、神州、华润置地走势靠前；创科实业、药明生物、银河等开盘走势落后。

2、港股通资金流数据

上周五港股通南向资金单日录得约12.01亿港元净买入。吉利汽车、腾讯单日分别录得约6.5亿、5.7亿港元资金净买入，其他中移、中海油也有较多资金净买入；小米、美团单日分别录得约12亿、9亿港元资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约1691万港元资金净流入部署，近5日累计约1.41亿港元资金净流入；当日恒指熊证约2287万港元资金净流出，近5日累计约7221万港元资金净流出套现。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价28300点至28800点之间，累计相当约2496张期指合约；恒指熊证街货在收回价29100点至29600点之间，累计相当约1209张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.2%。个股方面，港交所、快手相关认购证的引申波幅明显下调，快手、小米相关认沽证的引申波幅有所上升。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、美团相关好仓单日分别录得约4775万、3799万港元资金净流入，中海油、阿里、港交所亦有单日超千万港元资金净流入；长汽相关好仓单日录得约1471万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯相关淡仓单日录得约3086万港元资金净流入，美团相关淡仓单日录得约771万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指围绕29000点震荡，上周五回踩60天线、120天线。下方支撑结构扎实，恒指成分股权重调整，科技股强弱对大市有一定影响。若看多部署，可留意恒指牛证65497，收回价28428点，杠杆比率60.2倍；看空部署，可留意恒指熊证68407，收回价29328点，杠杆比率约43.2倍。

吉利汽车（0175.HK）上周五领涨恒指成分股，大涨6.21%，报收22.25港元。新能源板块近期走势火热，国际大行连续看好吉利完成销售目标，并提升盈利能力。看好吉利，可留意吉利牛证67885，收回价19.6港元，杠杆比率6.3倍。

美团（3690.HK）上周整体走势较好，周五回落，下跌1.69%，报收302.2港元。美团连续反弹后，上方受压120天线。王兴将179亿元注入旗下公益基金会。美团继续加大无人配送。看多部署，可留意美团牛证66100，收回价260港元，杠杆比率6.3倍；看空部署，可留意美团熊证323.2港元，杠杆比率约12.1倍。

友邦保险（1299.HK）上周五小幅上涨0.41%，报收97.95港元。友邦回踩120天线，120天线为上升通道线，支撑力明显。看多部署，可留意友邦牛证64458，收回价90.5港元，杠杆比率约12.6倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞通一八熊（50650.HK），上周五小幅上涨4.65%；

2、看错方向：小米麦银一十购（13229.HK），上周五小幅下跌4.66%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。