港股衍生品早盘狙击 2021年11月29日

1、收市概况

上周五恒指小幅低开低走，至收盘下跌659.64点或2.67%，报24080.53点。蓝筹股方面涨少跌多，石药集团领涨0.73%；相反，金沙领跌7.2%，银河娱乐、海底捞跌幅均超5%。衍生市场方面，当日认股证成交额约93.3港元，占大市比例约7.2%；牛熊证成交额约82.7亿港元，占大市比例约6.4%。

上周五美股三大股指齐齐下跌，标普500、道指、纳指分别下跌2.27%、2.53%、2.23%。南非国家传染病研究所警告称发现B.1.1.529的新变种新冠毒株，预计比德尔塔传播力更强。对疫情的担忧令投资者惊慌，VIX恐慌指数收涨54.4%，创下了历史第四大单日涨幅。上周五内地A股集体下跌，收盘时，上证、深证成指、创业板分别下跌0.56%、0.34%、0.16%。板块轮动特征明显，稀土板块表现强势。

今早恒指小幅低开170.03点或0.71%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互现，龙湖集团、阿里暂时涨幅领先；相反，美团、银河娱乐等则暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五北水南下资金单日录得约为9.61亿港元净买出。个股方面，美团、快手单日分别录得约4.22亿、2.98亿港元资金净买入；相反，腾讯、顺宇光学单日分别录得约18.6亿、1.33亿港元北水资金净卖出套现。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约1.99亿港元资金净流入，近五日累计约3.11亿港元净流入；恒指熊证当日录得约1.02亿港元资金净流出部署，近5日累计约9458万港元资金净流出。

街货分布方面，上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价23600点至24100点之间，累计相当约4238张期指合约；恒指熊证街货在收回价24600点至25100点，累计相当约2317张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约23.2%。个股方面，阿里、快手相关认购证的引伸波幅按日调升显著；金沙相关认沽证的引伸波幅则按日调升15.5%。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、快手相关好仓单日分别录得约6880万、1388万港元资金净流入；长汽、中芯等相关好仓录得少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五美团、港交相关淡仓单日分别录得约729万、196万港元资金净流入，腾讯、快手相关淡仓单日分别录得约382万、333万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指上周五转行向下，至收盘时下跌2.67%，报23080.52点，创下9月底以来最大单日跌幅，险守24000点关口。受外围市场刺激市场恐慌，刺激港股跟随缩量下跌，市场缺少明显的资金支持6。若后续看多部署，可留意恒指牛证67951，收回价23560点，杠杆比率约41.9倍；看空部署，可留意恒指熊证53898，收回价24652点，杠杆比率约32.1倍。

阿里上周五大幅下跌4.65%，股价创下了上市以来的新低记录，报收129.1港元。受国家政策影响，明年3月1日起，个人支付宝、微信的收款码将不能用于经营收款。若后续看好股价反弹，可留意阿里牛证52979，收回价124港元，杠杆比率约14.7倍。

美团上周五下跌，跌幅为3.87%，股价报263.6港元，跌破多条均线。消息面，美团第三季度经调整的净亏损则达到了55亿元，创上市以来单季度最大亏损。其中社区团购的美团优选是亏损主因。若后续看空操作，可留意美团熊证52533，收回价293.88港元，杠杆比率约7.2倍。

药明生物上周五微幅下跌，跌幅约0.67%，收盘至103.4港元，目前股价在布林线中轨下运行。消息面，非洲新发现的Omicron变异毒株可能会大幅提升全球对疫苗的需求。若做看多部署，可留意药明牛证53934，收回价100港元，杠杆比率约16.4倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指摩通二二熊P（52956.HK），上周五上涨157.14%；

2、看错方向：快手瑞通二二购A（23367.HK），上周五下跌6.98%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。