港股衍生品早盘狙击 2021年06月22日

1、收市概况

周一恒指窄幅震荡，至收盘小幅下跌312.27点或1.08%，报28489点。全日成交额规模略有下降至约1573.02亿港元。全天蓝筹股涨少跌多，瑞声科技领涨5.15%，信义光能、吉利汽车、药明生物均小幅增涨；海底捞领跌5.06%，科创实业、龙湖集团、汇丰控股亦跌逾3%。衍生市场，当日认股证成交额约99亿港元，占大市比例约6.3%；牛熊证成交额约77.3亿港元，占大市比例约4.9%。

周一隔夜美股三大股指集体收涨，纳指上涨0.79%、标普500上涨1.4%、道指上涨1.76%创3月以来最大的单日升幅。市场对美联储的收紧政策的担忧暂时减退，美国10年期国债收益率V型反弹，金融股有望回升。周一内地A股三大股指震荡走强，齐齐上涨，上证、深证、创业板指数分别收涨0.12%、0.4%、0.97%，成交额连续2日超过万亿元。半导体板块加速上行，短期供应需求继续紧张，半导体板块有望继续维持高位。

今早恒指高开86.16点或0.3%，蓝筹股方面竞价阶段涨多跌少，香港中华煤气、中石油、中石化等暂时涨幅领先；相反，阿里、长实集团、恒生银行等则暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周一北水南下资金单日资金转为净卖出，为约4.81亿港元。个股方面，吉利单日录得约16.79亿港元资金净买入，其他药明生物、中国移动、中国电信也有较多资金净买出；相反，腾讯单日录得约40.58亿港元北水资金净卖出套现。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周一录得约7915万港元资金净流入部署，近五日累计约1.33亿港元净流入；恒指熊证当日录得约8859万港元资金净流出，近5日累计约1.36亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价27900点至28300点之间，累计相当约3398张期指合约；恒指熊证街货在收回价29600点至30100点，累计相当约1590张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周一恒指相关权证的平均引伸波幅报约19.7%。个股方面，小米、吉利等相关认购证的引伸波幅按日调升显著；相反，快手相关认沽证的引伸波幅则按日显着调降。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯相关好仓单日录得约7372万港元资金净流入，银河娱乐、友邦保险、港交所亦有单日较多资金净流入；药明生物、吉利关好仓单日分别录得约1188万、1066万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一吉利、思摩尔国际相关淡仓单日分别录得约262万、254万港元资金净流入，腾讯相关淡仓单日录得约433万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指周一结束上涨低开后横盘震荡，至收盘时收跌1.08%，报28489点。总体可能受到美联储最近发出的紧缩信号影响，后续市场震荡概率可能较大。若继续看多操作，可留意恒指牛证62120，收回价27960点，杠杆比率约39.1倍；看空部署，可留意恒指熊证69859，收回价29000点，杠杆比率约48.1倍。

中石油（0857.HK）持续第二日下跌单日跌幅约1.55%，报收3.42港元。RSI在50分位钝化，后续震荡概率可能较大。消息面公司在鄂尔多斯发现储量超过10亿吨的大油田，是我国目前规模最大的页岩油油田。 若做看多部署，可留意中油认购证15318，行使价3.89港元，今年9月底到期。

中国移动（0941.HK）周一结束连续6日的下跌，股价报48.65港元，小幅收涨2.75%。成交额规模明显放大，盘中收复多条均线。消息面公司发布5月运营数据，移动客户净增102.5万户，5G套餐客户净增1665.1万户，用户数量增长趋势良好。 若看多操作，可留意中移认购证11955，行使价52.8港元，今年11月底到期。

腾讯（0700.HK）周一大幅下跌，跌幅约2.07%，收盘至590.5港元。成交额小幅扩大，盘中股价下探至250日均线，目前接近250年线支撑。若后期看多操作，可留意腾讯认购证20717，行使价679.38港元，今年12月底到期。若看空，可留意腾讯认沽证20807，行使价555.38港元，今年8月底到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指法兴—甲熊（69963.HK），周一大幅上涨43.94%；

2、看错方向：港交瑞通—七购（11013.HK），周一下跌36%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。