港股衍生品早盘狙击 2019年8月6日

收市概况：

恒指周一全日下跌767.26点，盘中回至年初低位26000点，收盘报26151.32点，大跌2.85%，成交额约994.78亿港元。即月期指收盘报26033点，跌785点，低水118.32点。当日认股证成交约51.88亿港元，占大市比例约5.21%；牛熊证单日成交83.85亿港元，占大市比例约8.43%。

美债延续大涨走势，30年期国债收益率跌至2016年9月以来低位的2.3%。3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大。周一美股跌势惨烈，道指盘中一度崩超950点，收跌2.9%，纳指一度跌超4%，收跌3.47%；标普跌2.98%，三大指数均创本年日内最大跌幅，VIX恐慌指数跌逾40%。受美股弱势影响，周一内地A股集体跌逾1%。由于在岸、离岸人民币兑美元汇率双双跌破7元整数关口，避险情绪升温，黄金概念全日单边拉升。当日北向资金净流出30.65亿元。

今早恒指跳空低开逾600点，盘中跌幅逐渐扩大超700点至25400点附近。早盘蓝筹除了中国生物制药小幅上扬外，其余全线下挫，跌幅最大的为恒隆地产，近6%。瑞声科技、舜宇光学、中国人寿亦跌幅靠前。

港股沽空数据：

周一大市沽空金额升至176.48亿港元，沽空比例升至17.74%。恒指沽空金额升至89.62亿港元，沽空比例亦升至19.70%。

个股沽空方面，港交所、新鸿基地产以及恒生银行上调幅度较大分别至6.16亿、5.26亿及3.62亿港元。而汇丰控股、港铁公司则下调约一成。

恒指牛熊证资金流：

恒指周一跌逾760点，重回年初低位26000点附近。当日恒指牛证录得约1.30亿港元净流入，过去五天累计净流入为3.08亿港元；恒指熊证单日约6447万港元净流出，过去五日累计净流出为2.70亿港元。

街货分布方面，截至周一，恒指牛证在26100点至26400点之间的期指合约均被收回；恒指熊证街货分布在28000点至28300点之间的期指合约亦均被收回。

瑞通权证引伸波幅：

恒指波幅指数（VHSI）周一收报22.27,上涨11.69%。银河娱乐、美团点评及金山软件相关认购证引伸波幅过去五日变化相对较大，分别为上涨3%、下跌2.80%、上涨5.2%。认沽证方面，港交所、中国移动、石药集团亦变化较大。

认股证行业资金流：

认购证方面，周一有3566万、671万、560万港元分别净流入腾讯、平安及友邦部署造多，而有极少量的资金净流出融创、中升止损。

认沽证方面，周一有少量资金净流出舜宇光学、汇丰部署空单，而有937万、899万港元分别净流出腾讯、港交所套现。

法兴积极指标：

周一恒指窝轮的一格买卖差价产品数目减少至9.74，平均买卖差价的格数亦增加至1.93，个股提取腾讯、中国平安、小米集团相关窝轮条款质素，腾讯的一格买卖差价产品数量最多，平均最佳买入/卖出流通量方面，则是小米集团的最佳。

当炒股——窝轮精选：

恒生指数（HSI）周一跳空低开388.49点，盘中震荡下行，收盘报26151.32点，下跌2.85%。恒指近日重挫，跌至年初低位26000点附近。观望上方250日线约27500点机会，支持参考25600点。看好恒指，留意其认购证19836，行使价27600点，今年11月28日到期。看淡恒指，留意其认沽证19842，行使价25400点，今年12月30日到期。

据伽马数据显示，腾讯控股（0700.HK）的《和平精英》今年5月的现金流预计超过10个亿，凸显较强的吸金能力。腾讯周一随大盘跳空低开1.46%，盘中宽幅下落，失守60日线，收盘报340.60港元，下跌4.27%。该股近日走势随大市向下，4个交易日累计跌幅超8%，回吐近一个半月以来所有涨幅，且技术指标RSI步入超卖区，短期或有反弹。看好腾讯，留意其认购证20534，行使价384.20港元，今年11月26日到期。

友邦保险（1299.HK）周一随大市跳空低开1.29%,其后震荡下降，尾市跌幅收窄，收市仍有3.26%跌幅，收盘报75.60港元。该股近期高位回调近15%，周二早段继续跌落74港元，回至6月初低位，短期或有资金抄底博反弹。看好友邦，留意其认购证19892，行使价86.90港元，今年11月22日到期。

美团点评（3690.HK）周一低开低走，盘中低见60.9港元，后觅得支撑，收盘报62.15港元，下跌2.74%。该股近日随大势下跌，接连失守10日、60日线，但跌幅弱于大市，支撑参考5月底57港元位置，投资者可择期部署超跌反弹机会。看好美团，留意其认购证29719，行使价70港元，今年12月23日到期。

新鸿基地产（0016.HK）周一低开后，早段曾上探119.90港元未果，后掉头向下，收盘报114.50港元，大跌5.22%。该股周一连续第四日下跌，累计跌幅超一成，回吐年初以来所有涨幅。支持参考下方110港元。投资者可择期部署超跌反弹机会。看好新鸿基地产，留意其认购证20140，行使价129.80港元，2020年1月6日到期。

上日轮证回顾：

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。