港股衍生品早盘狙击2021年03月05日

1、收市概况

周四恒指严重受挫，收盘下跌2.15%或643.63点，报29236.79点，全日成交增至2244亿港元。蓝筹股方面跌多涨少，药明生物领跌10.16%，美团、舜光、安踏、吉利及创科等跌幅靠前；相反，中银香港逆势领涨2.47%，中石油、香港中华煤气、恒生银行等走强。衍生市场方面，当日认股证成交额约168.3亿港元，占大市比例约7.5%；牛熊证成交额约128.4亿港元，占大市比例约5.7%。

隔夜美股三大股指续集体下挫，道指与标普500跌超1%，纳指跌超2%，VIX指数继续飙高，市场避险情绪持续升温。鲍威尔昨日的公开讲话令市场失望，美债收益率再度升高，美元指数亦有所上升。周四内地A股大挫，三大股指集体收跌，其中创业板跌近5%，跌破2900点；两会陆续开幕，顺周期板块走势转强。

今早恒指低开569.65点，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，创科、瑞声、美团及药明等跌幅领先；中海油、中石油、中石化及中银香港等则暂时上涨。

2、港股通资金流数据

周四北水南下资金单日录得资金净卖出，至约43.3亿港元。个股方面，仅中国移动和长城汽车单日分别录得约10.8亿、1.7亿港元北水资金净买入；相反，美团单日录得约10.2亿港元北水资金净流出套现，腾讯、港交所、斯摩尔等多只个股均录得北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四录得约1.32亿港元资金净入部署，近5日累计约1.65亿港元资金净流入；恒指熊证当日录得约1.57亿港元资金净流出，近5日累计约3.11亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货重货区在收回价28600点至29000点之间，累计相当约2773张期指合约；恒指熊证街货重货区仍在收回价29900点至30400点之间，累计相当约1641张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周四恒指相关权证的平均引伸波幅约24.3%，按日有所调升。个股方面，腾讯、美团、平安、比迪及银河相关认购证的引申波幅按日调升明显；相反，友邦相关认购证的引申波幅按日调降明显。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四腾讯相关好仓单日录得约9592万港元资金净流入，美团、比迪、港交及快手等相关好仓单日亦录得资金净流入部署；相反，平安相关好仓单日录得约1037万港元资金净流出，中行、国材、汇丰及招行等相关好仓见少量资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四腾讯相关淡仓单日录得约2925万港元资金净流出套现，美团、银河、比迪及阿里等相关淡仓单日亦录得资金净流出；个股相关淡仓净流入资金规模非常小。

6、当炒股——轮证精选

周四港股低开低走，至收盘下跌2.15%，报29236.79点。港股昨日受外围市场拖累，再度失守多条主要均线，最低下触29102.1点。市场不确定性仍然较多，后续走势料偏波动，支撑参考50天线水平。继续看淡，可留意恒指熊证51408，收回价29600点，杠杆比率约50.4倍。

中芯国际（0981.HK）周四下跌1.98%，收报27.25港元。中芯近日获部分美国设备厂商的供应许可、并与阿斯麦签订12亿美元订单，短线对股价有所提振，昨日中芯高开低走，出现回调迹象。若做看淡部署，可留意中芯熊证53403，收回价32.6港元，杠杆比率约3.7倍。

腾讯控股（0700.HK）周四下跌4.56%，报690港元，失守10天线、5天线。腾讯位居2021年2月中国手游发行商收入排行榜首，技术面，RSI指标向下跌破50水平，沽压较大。若看多，可留意腾讯认购证20146，行使价785.38港元，今年6月29日到期；若继续看淡，可留意腾讯认沽证24074，行使价628.88港元，今年8月2日到期。

汇丰控股（0005.HK）周四逆势上涨0.65%，收报46.55港元，收复5天线及10天线。汇丰日前公告，拟发20亿美元永久后偿或有可转换证券，近期该股亦获非执行董事增持股。短线技术指标掉头向上，该股昨日更现V型走势，多空争持。若看好汇丰后市表现，可留意汇丰认购证19772，行使价52.93港元，今年6月11日到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞通一七熊（67327.HK），周四上涨7.2%；

2、看错方向：美团法兴一乙牛（59623.HK），周四被强制收回。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。