港股衍生品早盘狙击 2022年06月14日

1、收市概况

周一恒指低开低走，早盘大幅低开，全天未形成有效反弹，午后开盘陆续走低，至收盘大跌3.39%或738.6点，收21067.58点。蓝筹股涨少跌多，仅有电能实业及长江基建集团逆市小幅反弹，阿里领跌7.98%，碧桂园、碧桂园服务、里康等均录得超7%以上跌幅。衍生市场，周一认股证成交额约103.1亿港元，占大市比例约6.5%；牛熊证成交额约93.9亿港元，占大市比例约5.9%。

隔夜美股继续暴跌，5月CPI通胀超预期创40年新高，市场对美联储的鹰派加息预期急剧上升，且预计有可能本周加息75个基点，收盘纳指跌4.7%居前，标普收跌近4%至去年1月来最低。周一沪指上午盘面较为强劲，但午后跌幅加大，盘中一度跌幅超过1.5%，尾盘跌幅有所收窄，两市成交额继续破万亿。

周二恒指低开1.35%，蓝筹股竞价涨少跌多，恒隆地产、中银香港逆市领涨逾1%，阿里、里康早盘跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周一港股获南向资金大幅净买入54.98亿港元。美团-W、腾讯控股、协鑫科技分别获净买入6.33亿港元、5.7亿港元、5.36亿港元。中芯国际净卖出额居首，金额为1.84亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约1.92亿港元资金净流入部署，近五日累计约1.26亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约1.79亿港元资金净流出，近五日累计约912万港元资金净流出。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区间主要在收回价20400点至21000点之间，累计相当约3255张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价22100点至22600点，累计相当约1526张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一美团、腾讯、阿里、比迪相关好仓单日分别录得约6472万港元、4659万港元、3523万港元、1673万港元资金净流入部署。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯、美团、药明相关淡仓单日分别获2081万港元、1835万港元、788万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

周一港股受隔夜美股影响，低开低走，收盘大跌，技术上连续跌破5天线、10天线。加之美国超级鹰派加息预期，美股阴云密布，港股恐将继续受挫。若搏港股逆市走强，可留意恒指认购证20443，行使价22500点，杠杆比率约15.4倍，今年8月底到期；看空部署，可留意恒指认沽证12982，行使价18000点，杠杆比率约8.9倍，今年9月底到期。

美团-W（3690.HK）周一跟随市场下跌，跌幅达6.46%，报收188.2港元。北水上半年疯狂加仓美团近440亿港元。若看好操作，可留意美团认购证27389，行使价201.08港元，杠杆比例约5.6倍，今年8月中期到期。

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